| Mercado | Nasdaq 100 (USATECHIDXUSD · en tu bróker puede figurar como NAS100, USTEC o US100) |
| Timeframe | 4 horas |
| Dirección | Opera largos y cortos · tres sistemas largos y uno corto, en paralelo |
| Tipo | Cartera multiestrategia · entrada a mercado, salidas en múltiplos de ATR y por número de velas |
| Sistemas en la cartera | Cuatro, elegidos por búsqueda de cartera entre 19 candidatos que habían pasado su validación por separado |
| Período analizado | 01/01/2020 - 18/08/2026 (6,6 años) |
| Motor de simulación | MetaTrader 5, cuenta con cobertura |
| Costos incluidos | Spread 2 puntos · deslizamiento 1 punto · comisión de USD 3,50 por lote por operación. No incluye swap - ver la nota sobre el costo de mantenimiento nocturno |
| Capital de referencia | Todos los números publicados están calculados sobre un capital inicial de USD 100.000, con tamaño de posición fijo de 7 lotes por cada USD 100.000 de cuenta El lote se mide sobre el contrato estándar del instrumento: si tu bróker usa otro volumen de contrato, escribinos y te pasamos el equivalente. |
Todos los números de este bloque salen de una sola corrida, sobre seis años y medio de historia del Nasdaq: incluye el desplome del COVID en marzo de 2020 y el año bajista completo de 2022. Están medidos con comisión y deslizamiento cargados, y sin swap - eso último está explicado abajo y es importante.
| MÉTRICA | PERÍODO COMPLETO |
|---|---|
| Beneficio total | $ 381.574,13 |
| Beneficio medio anual | $ 57.552,66 |
| Beneficio medio mensual | $ 4.795,55 |
| Operaciones | 2.849 (≈ 35,8 por mes) |
| Operaciones ganadoras | 1.369 · 48,05 % |
| Operaciones perdedoras | 1.480 · 51,95 % |
| Profit Factor | 1,18 |
| Relación de Sharpe | 1,20 · calculada sobre los retornos mensuales de la cuenta |
| Ganancia media | $ 1.818,43 |
| Pérdida media | $ 1.424,23 |
| Ratio de pago | 1,28 |
| Resultado medio por operación | $ 133,93 |
| Duración media de una operación | 12,7 velas de 4 horas · ≈ 2,1 días |
| Exposición al mercado | 97,01 % |
Cuenta simulada mes a mes, de $ 100.000 a $ 481.574. Línea punteada: el capital inicial.
Es el bloque que más pesa para decidir una compra, así que va entero y sin recortar: los siete años de la muestra, uno por uno, con el 2022 en rojo incluido.
| AÑO | RESULTADO | CUENTA AL CIERRE |
| 2020 | +103.159 | 203.159 |
| 2021 | +74.854 | 278.013 |
| 2022 | -60.526 | 217.487 |
| 2023 | +49.139 | 266.626 |
| 2024 | +42.798 | 309.424 |
| 2025 | +70.048 | 379.472 |
| 2026 | +102.103 | 481.574 |
La cartera opera en las dos direcciones, pero el reparto es muy desparejo y prefiero decirlo yo: tres de los cuatro sistemas son largos y uno solo es corto. El lado corto aporta el 14,9 % del resultado. Sirve como amortiguador en los tramos bajistas, no como motor.
| Largos · beneficio | $ 324.784,53 · 85,1 % del total |
| Largos · operaciones | 2.669 · tres sistemas |
| Cortos · beneficio | $ 56.789,60 · 14,9 % del total |
| Cortos · operaciones | 180 · un solo sistema |
| Los dos lados suman | $ 381.574,13 · 2.849 operaciones |
| Caída máxima | $ 84.280 | 29,91 % medida contra el máximo de la cuenta, que es como la calcula el simulador · 84,28 % del capital inicial |
| Racha perdedora más larga | 23 operaciones | seguidas, sin una sola ganadora en el medio |
| Sin recuperar el máximo | 800 días | del 28/12/2021 al 08/03/2024 · más de dos años sin hacer un máximo nuevo de cuenta |
| Peor operación | - $ 4.953,20 | stop ejecutado, a 7 lotes |
| Acierta menos de la mitad de las veces | 48,05 % | 1.369 ganadoras contra 1.480 perdedoras. Gana por el ratio de pago, no por acertar |
| Exposición al mercado | 97,01 % | casi siempre hay una posición abierta, y a menudo varias, largas y cortas a la vez |
| Sin swap | ver nota | el costo de mantenimiento nocturno no está en estos números y puede dar vuelta el resultado · nota 1 |
| Episodios bajistas en la muestra | 2 | marzo de 2020 y todo 2022 |
Los cuatro sistemas de esta cartera pasaron tres pruebas antes de entrar: validación fuera de muestra, walk-forward y permutación de parámetros. La permutación es la más dura de las tres: mueve cada parámetro alrededor del valor elegido y exige que el sistema siga funcionando, para que el resultado no dependa de haber acertado un número exacto.
| Validación de cada sistema por separado | Fuera de muestra + walk-forward + permutación de parámetros · superada |
Prefiero que compres sabiendo esto. Si algo de acá te frena, no era para vos - y eso me sirve más que una venta.
Un CFD de índice paga o cobra financiación por cada noche que la posición queda abierta. Esta cartera acumula unos 40.000 lote-días a lo largo de los seis años y medio, casi todos del lado largo. Traducido: cada dólar por lote por día de swap mueve unos USD 40.000 sobre el resultado total. Con el beneficio de USD 381.574 que ves arriba, el punto de equilibrio está en 9,54 dólares por lote por día. Mientras tu bróker cobre menos que eso, la cartera gana; si cobra más, pierde. Ese dato está en la especificación del símbolo de tu plataforma y te recomiendo mirarlo antes de comprar, no después. No lo publico como número fijo porque cambia de bróker a bróker y no quiero venderte un resultado que depende de una condición que yo no controlo.
La muestra tiene 2.849 operaciones, que es mucho, pero cubre un solo ciclo completo: el rebote post-COVID, el bajista de 2022 y la recuperación posterior. Dos episodios bajistas no alcanzan para ninguna significancia estadística sobre cómo se comporta la cartera en un mercado en contra. Lo que sí puedo decir es que 2022 lo terminó perdiendo USD 60.525 y no se rompió.
Con 48 % de acierto y un ratio de pago de 1,28, las rachas largas son parte del diseño, no una falla. La más larga del backtest fue de 23 operaciones. Si vas a apagar el bot a la décima pérdida seguida, este no es tu producto - y prefiero que lo sepas ahora.
Medida contra el máximo de la cuenta da 29,70 %, que es como la reporta el simulador y es la cifra que ves arriba. Medida contra los USD 100.000 con los que arranca, son USD 84.280. Las dos son ciertas y miden cosas distintas. Si vas a operar esta cartera, te recomiendo arrancar a media escala - 3,5 lotes por cada USD 100.000 en vez de 7 - hasta que la veas funcionar con tu propio dinero.
De unos 8.900 a más de 24.500 puntos. Con stops calculados en múltiplos de ATR, el riesgo en dólares por operación acompaña al nivel del índice: el mismo lote arriesga bastante más plata hoy que en 2020. Por eso el tamaño se publica en lotes por cada USD 100.000 de cuenta, y por eso la caída máxima que ves está medida en la parte más cara del período, no en la más barata.
Cualquier estrategia mayoritariamente larga sobre el Nasdaq en 2020-2026 arrastra un mercado alcista muy fuerte. Con el 85,1 % del beneficio del lado largo, esta cartera no es la excepción. El lado corto rema en contra de ese viento de cola, pero aporta el 14,9 % - no alcanza para llamarla neutral al mercado y no la vendo como tal.
| Cuenta con cobertura | OBLIGATORIO. Los sistemas operan en paralelo y hay largos y cortos abiertos a la vez |
| Plataforma | MetaTrader 5 con trading algorítmico habilitado |
| Instrumento | Nasdaq 100 como CFD (NAS100 / USTEC / US100). Verificá el valor del punto de tu bróker antes de operar: lo habitual es USD 1 por punto por lote estándar, pero algunos brókers usan USD 10 y eso multiplica todo por diez |
| Posiciones simultáneas | Hasta cuatro. Exposición al mercado del 97,01 % - casi siempre hay algo abierto |
| Costo de mantenimiento nocturno | Miralo antes de comprar. Es un CFD de índice: paga swap por cada noche que la posición queda abierta. Con una duración media de 2,1 días es el costo más pesado de todos - ver nota 1 |
| Disponibilidad | Una máquina prendida toda la semana, o un VPS (USD 12,80-15/mes) |
| Cuatro identificadores distintos | Uno por sistema (13101 a 13104). Se entregan configurados |
| Costos incluidos | Spread 2 puntos · deslizamiento 1 punto · comisión de USD 3,50 por lote por operación. No incluye swap - ver la nota sobre el costo de mantenimiento nocturno |
| Capital de referencia | Todos los números publicados están calculados sobre un capital inicial de USD 100.000, con tamaño de posición fijo de 7 lotes por cada USD 100.000 de cuenta |
Precio: USD 500, pago único, precio de lanzamiento. Cuatro sistemas independientes operando el Nasdaq 100 a la vez, tres largos y uno corto. Sin suscripción ni renovación. El archivo viene atado al número de tu cuenta e incluye la guía de instalación y acompañamiento hasta que esté operando.
Sobre el apalancamiento. Los números de esta ficha están medidos con tamaño de posición fijo de 7 lotes por cada USD 100.000 de cuenta, que es el tamaño con el que se hizo el backtest. Cambiar el lote desde los parámetros del asesor en MetaTrader 5 multiplica el resultado y también la caída máxima en la misma proporción, y los números de este documento dejan de aplicar.
Advertencia de riesgo. El trading apalancado puede hacerte perder todo el capital invertido. Nada de este documento garantiza ganancias. Operá únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
Naturaleza de los resultados. Todos los resultados de este documento son simulaciones sobre datos históricos y no representan operatoria real. Los resultados simulados tienen limitaciones conocidas: se construyen conociendo el pasado y no reflejan necesariamente el impacto de la liquidez, el deslizamiento ni las condiciones reales de ejecución. Ningún resultado, real o simulado, garantiza rendimientos futuros. Los costos con los que se corrió cada simulación están declarados en el cuerpo de esta ficha, en la fila «Costos incluidos»; los costos de tu bróker pueden ser distintos y modificar el resultado.
Descargo. Este documento describe un producto de software. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni impositivo, ni una oferta o recomendación para comprar o vender ningún instrumento. El emisor no está registrado como asesor de inversiones, no administra fondos de terceros y no tiene acceso a las cuentas de sus clientes.