| Mercado | Libra esterlina contra dólar (GBPUSD) |
| Timeframe | 4 horas |
| Dirección | Opera largos y cortos · nueve sistemas largos y tres cortos, en paralelo |
| Tipo | Cartera multiestrategia · entrada por orden stop sobre el extremo de la vela de señal, salidas en múltiplos de ATR |
| Sistemas en la cartera | Doce, elegidos por correlación entre los que pasaron el walk-forward y la permutación de parámetros |
| Período analizado | 25/08/2023 − 25/08/2026 (3,0 años) |
| Motor de simulación | MetaTrader 5, cuenta con cobertura · retest a un minuto |
| Costos incluidos | Spread 2,5 pips · deslizamiento 0,3 pips · comisión de USD 7 por lote por operación · swap en cero. El costo cargado es más alto que el de una cuenta real: 2,5 pips es el spread de una cuenta con comisión cero, y encima se le sumó la comisión de una cuenta de spread crudo. Los dos juntos no existen en ningún bróker — el bot pagó de más durante todo el backtest |
| Capital de referencia | Todos los números publicados están calculados sobre un capital inicial de USD 100.000, con tamaño de posición fijo de 1 lote por sistema por cada USD 100.000 de cuenta. Los doce sistemas no abren nunca todos a la vez: el máximo simultáneo del backtest fueron nueve posiciones |
Todos los números de este bloque salen de una sola corrida de tres años, con comisión, spread y deslizamiento cargados.
| MÉTRICA | PERÍODO COMPLETO |
|---|---|
| Beneficio total | $ 210.302,00 |
| Beneficio bruto | $ 381.693,00 |
| Pérdida bruta | −$ 171.391,00 |
| Factor de beneficio | 2,227 |
| Operaciones | 718 (239 por año) |
| Aciertos | 72,42 % — 520 ganadoras, 198 perdedoras |
| Ganancia media | $ 734,02 |
| Pérdida media | −$ 865,61 |
| Ratio de pago | 0,85 |
| Mejor operación | $ 2.541,00 |
| Peor operación | −$ 1.795,00 |
| Operación media | $ 292,90 |
| Racha perdedora más larga | 5 operaciones |
| Racha ganadora más larga | 17 operaciones |
| Duración media de la posición | 3,4 días |
| Exposición al mercado | 87,75 % |
| Estancamiento máximo | 35 días sin hacer un máximo nuevo |
Cuenta de USD 100.000 · 1 lote por sistema · agosto 2023 − agosto 2026
| AÑO | RESULTADO | CUENTA AL CIERRE |
| 2023 | +27.768 | 127.768 |
| 2024 | +60.270 | 188.038 |
| 2025 | +77.757 | 265.795 |
| 2026 | +44.507 | 310.302 |
2023 arranca en agosto y 2026 termina en agosto: son años parciales, no comparables con los completos.
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 3.648 | 1.892 | 10.914 | 2.322 | 8.992 | 27.768 |
| 2024 | 4.282 | 7.227 | 5.553 | 1.671 | 6.490 | 3.044 | 4.647 | 4.753 | 7.934 | 1.298 | 9.790 | 3.581 | 60.270 |
| 2025 | 6.597 | 5.953 | 6.025 | 14.162 | 1.537 | 8.750 | 8.191 | 8.730 | 6.015 | 4.400 | 5.526 | 1.871 | 77.757 |
| 2026 | 3.655 | 4.224 | 7.102 | 7.412 | 8.401 | −793 | 11.673 | 2.833 | — | — | — | — | 44.507 |
37 meses con operaciones: 36 en verde y 1 en rojo. El único mes negativo fue junio de 2026, con −$ 793.
| REPARTO | PERÍODO COMPLETO |
|---|---|
| Lado largo | 529 operaciones · $ 159.844 · 76,0 % del beneficio |
| Lado corto | 189 operaciones · $ 50.458 · 24,0 % del beneficio |
| Salidas por objetivo | 519 — 72,3 % |
| Salidas por stop | 196 — 27,3 % |
De los doce sistemas, nueve son largos y tres cortos, y por eso el lado comprador aporta la mayor parte. Está explicado en el bloque de abajo.
Prefiero que compres sabiendo esto. Si algo de acá te frena, no era para vos — y eso me sirve más que una venta.
La cartera se armó buscando el mismo número de sistemas de cada lado, y del lado corto quedaron menos candidatos que pasaran todas las pruebas sin repetir la conducta de otro. El resultado es una cartera que hace el 76,0 % de su beneficio comprando. En un tramo bajista sostenido de la libra tiene menos con qué defenderse que en uno alcista. Los tres sistemas cortos igual aportan el 24 % del resultado y son los que sostienen los meses en que el par cae.
Por eso acierta el 72,42 % de las veces: la ganancia media es de $ 734 y la pérdida media de $ 866, un ratio de pago de 0,85. Es un bot que gana seguido y poco, y necesita mantener ese porcentaje de aciertos alto para funcionar. La racha perdedora más larga de los tres años fue de 5 operaciones seguidas, y hubo un solo mes en rojo de 37.
La simulación corrió con spread de 2,5 pips y comisión de USD 7 por lote. Esos dos costos juntos no existen: un bróker te cobra spread ancho sin comisión, o spread crudo con comisión. El bot pagó los dos durante los tres años y estos son los números que quedaron. Con los costos de una cuenta real el resultado sería mejor que el de esta ficha, no peor. Lo que sí conviene que verifiques es el swap: los números están calculados sin costo de mantener la posición de un día para el otro, como en las cuentas swap-free de los majors, y con 3,4 días de duración media eso pesa.
| Cuenta con cobertura | OBLIGATORIO. Los doce sistemas operan en paralelo y hay compras y ventas abiertas a la vez |
| Plataforma | MetaTrader 5 con trading algorítmico habilitado |
| Instrumento | GBPUSD. Verificá el spread y la comisión de tu bróker |
| Apalancamiento | 1:30 como mínimo. El máximo del backtest fueron nueve posiciones abiertas a la vez — nueve lotes de GBPUSD son unos USD 1.200.000 de nocional. Con menos apalancamiento el margen no alcanza y el bot saltea entradas |
| Posiciones simultáneas | Hasta nueve. Exposición al mercado del 87,75 % — casi siempre hay algo abierto |
| Disponibilidad | Una máquina prendida toda la semana, o un VPS (USD 12,80-15/mes) |
| Doce identificadores distintos | Uno por sistema (15101 a 15112). Se entregan configurados |
| Indicadores incluidos | El asesor usa indicadores propios de StrategyQuant que van en la carpeta de indicadores de MetaTrader. Vienen en el zip y la guía explica dónde copiarlos |
Precio: USD 600, pago único, precio de lanzamiento. Doce sistemas independientes operando GBPUSD a la vez, nueve comprando y tres vendiendo. Sin suscripción ni renovación. El archivo no pide clave ni licencia: se arrastra al gráfico y opera. Incluye la guía de instalación y acompañamiento hasta que esté operando.
Sobre el tamaño de posición. Los números de esta ficha están medidos con 1 lote por sistema por cada USD 100.000 de cuenta, que es el tamaño con el que se hizo el backtest. Cambiar el lote desde los parámetros del asesor en MetaTrader 5 multiplica el resultado y también la caída máxima en la misma proporción, y los números de este documento dejan de aplicar.
Advertencia de riesgo. El trading apalancado puede hacerte perder todo el capital invertido. Nada de este documento garantiza ganancias. Operá únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
Naturaleza de los resultados. Todos los resultados de este documento son simulaciones sobre datos históricos y no representan operatoria real. Los resultados simulados tienen limitaciones conocidas: se construyen conociendo el pasado y no reflejan necesariamente el impacto de la liquidez, el deslizamiento ni las condiciones reales de ejecución. Ningún resultado, real o simulado, garantiza rendimientos futuros. Los costos con los que se corrió cada simulación están declarados en el cuerpo de esta ficha, en la fila «Costos incluidos»; los costos de tu bróker pueden ser distintos y modificar el resultado.
Descargo. Este documento describe un producto de software. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni impositivo, ni una oferta o recomendación para comprar o vender ningún instrumento. El emisor no está registrado como asesor de inversiones, no administra fondos de terceros y no tiene acceso a las cuentas de sus clientes.